منابع مقالات علمی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

A8

A9

A10

A11

A12

A13

جدول (۴-۸)
برای تشخیص معناداری هر کدام از ضرایب، از جدول ضرایب بالا استفاده میگردد (نحوه استنباط در مورد ضرایب بر اساس مقادیر احتمال است به طوری که اگر مقادیر کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد میشود و در غیر اینصورت فرض صفر رد نمی گردد.) این آزمون با استفاده از آماره والد انجام شده است. طبق محاسبات، مقادیر سطح معنی داری برای متغیرهای معنی دار به شرح ذیل می باشد :
– مقدار احتمال برای متغیر«مدت زمان همکاری با بانک» برابر با ۰۴۸/۰ ( رابطه منفی و معنادار)
– مقدار احتمال برای متغیر«سابقه چک برگشتی» برابر با ۰۰۴/۰ ( رابطه مثبت و معنادار)
– مقدار احتمال برای متغیر«سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده» برابر با ۰۰۰/۰ ( رابطه مثبت و معنادار)
– مقدار احتمال برای متغیر«نسبت آنی» برابر با ۰۱/۰ ( رابطه منفی و معنادار)
– در نهایت مقدار احتمال برای متغیر«نسبت مالکانه» برابر با ۰۱/۰ (رابطه منفی و معنادار ) می باشد
بنابراین متغیر های فوق که برگرفته از فرضیه های تحقیق می باشند در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار و مقادیر احتمال برای سایر متغیرها بیشتر از ۰۵/۰ است بنابراین سایر متغیرها در مدل معنادار نیستند.
بنا بر تحلیل فوق در این روش فرضیه های اول، پنجم، ششم، هشتم و یازدهم که به ترتیب عبارتند از” مدت زمان همکاری با بانک، داشتن سابقه چک برگشتی، سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه گذاری با ریسک عدم بازپرداخت رابطه معناداری وجود دارد” تایید می گردد و مابقی فرضیه ها رد می گردد.
لازم به ذکر است مقادیر احتمال برای متغیر های «نسبت جاری» و «نسبت ارزش ویژه» کمتر از ۱/۰ می باشد یعنی این متغیر ها در سطح اطمینان ۹۰ درصد معنادار می باشند.
مقدار احتمال معناداری برای مقدار ثابت برابر با ۴۹/۰ است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار نیست لذا در مدل نهایی از آن استفاده نمی کنیم.
۴-۲-۴) روش گام به گام پیشرو:
با استفاده از روش درونی تمام متغیرها در الگوی کلی آورده شده است همانگونه که دیده شد برخی از متغیرها در مدل معنی دار نبوده است ( سطح معنی داری آنها کمتر از ۰۵/۰ نبوده است) در روشهای گام به گام از جمله روش پیشرو ابتدا اولین متغیر معنادار وارد مدل میشود سپس دومین متغیر معنادار تا در نهایت تمام متغیرهای معنادار در مدل باشند.
این روش دارای مزایای زیر است :
مدل بهینه است, یعنی در عین سادگی میزان ضریب تعیین بالایی دارد و یا کاهش ضریب تعیین در آن محسوس نیست.
در صورتیکه متغیرها با هم همخطی داشته باشند در این صورت به صورت همزمان وارد مدل نمی شوند ( در صورتی که دو متغیر با هم همخطی شدید داشته باشند یا به عبارتی همبستگی زیادی داشته باشند به صورت همزمان در مدل معنادار نخواهند بود).
در این بخش و با استفاده از روش گام به گام پیشرو به انتخاب مدل مناسب تنها با متغیرهای معنی دار پرداخته شده است. همانگونه که در جدول (۴-۹) دیده می شود، فرایند انتخاب مدل در پنج گام و با وارد شدن معنی دارترین متغیر تا رسیدن به پنجمین متغیر معنی دار در مدل، انجام شده است. در این روش ورود متغیرها تا هنگام افزایش معنادار میزان کای- دو ادامه می یابد.
 
جدول (۴-۹)
میزان کای – دو در گام پنجم برابر با ۴۳/۱۹۳ است و ناحیه بحرانی در شکل (۴-۲) مشخص شده است :
 
رد H0
قبول H0
شکل (۴-۲)
بنابراین مقدار آماره بدست آمده در ناحیه رد فرض صفر قرار می‌گیرد. پس الگوی معنی داری وجود دارد میزان R2 کاکس – اسنل برابر با ۶۱/۰ است و این مقدار با مقدار اولیه یعنی هنگامی که تمام متغیرها در الگو حضور داشتند تنها ۰۲/۰ کمتر شده است که مقدار ناچیزی است.
مراحل رسیدن R2 کاکس – اسنل در روش پیشرو به مقدار فوق و میزان تاثیر ورود هر یک از متغیرها به شرح جدول (۴-۱۰) می باشد.
 
جدول (۴-۱۰)
در جدول (۴-۱۱) درصد صحت پیش بینی نحوه پرداخت تسهیلات محاسبه شده است به طور کلی در ۱/۹۶ درصد مواقع و با استفاده از الگوی یاد شده می توان نحوه بازپرداخت تسهیلات را به درستی پیش بینی نمود این مقدار نسبت به روش درونی تفاوتی ندارد یعنی الگو با ۵ متغیر به اندازه الگو با استفاده از تمام متغیرها کارآیی دارد.
 
جدول (۴-۱۱)
این جدول نشان می دهد که در مورد پیش بینی مشتریان خوب ۱۳۵ مورد درست تشخیص داده شده است و یک مورد خوب بوده که اشتباهاً بد تشخیص داده شده است( ریسک تجاری) یعنی قدرت پیش بینی مدل برای مشتریان خوب ۳/۹۹ درصد می باشد، و در مورد مشتریان بد ۶۱ مورد درست تشخیص داده شده است و ۷ مورد بد بوده که اشتباهاً خوب تشخیص داده شده است( ریسک اعتباری ) یعنی قدرت پیش بینی مدل برای مشتریان بد ۷/۸۹ درصد می باشد در مجموع قدرت پیش بینی کل مدل ۱/۹۶ درصد محاسبه شده است. در نهایت در جدول (۴-۱۲) ضرایب الگوی پیش بینی برآورد شده است و مدل برآوردی به صورت زیر شرح داده می شود.
Variables in the Equation

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.